Каким образом определить есть ли копия программы в памяти?

Самый распространенный путь - создать Mutex одной копией и проверять его наличие при запуске следующих.

hGoblin
А подробней можно?...

  CreateSemaphore(nil,0,1,'MyProgramName');
  if GetLastError = ERROR_ALREADY_EXISTS then begin
    // прога уже запущена, выходим
  end;

Можно и через мьютекс, это роли не играет, главное, чтобы был именованный объект

Примерно так:

HANDLE hMutex;
if (!OpenMutex(MUTEX_ALL_ACCESS, FALSE, "MyMutex")) 
{
  hMutex = CreateMutex(NULL, TRUE, "MyMutex");
}
else 
{
//  exit; already loaded
}
...

..OnClose()
{
  CloseHandle(hMutex);
}

Выражаю всем свою благодарность.