Создаю процесс под отладкой, опираяся на 30й урок Izcelion'a...Но при пошаговом выполнении процесса наступает момент при котором процесс останавливается в этой точке, eip перестает меняться. Решается неустановкой trap-бита в этом случае(адрес этой инструкции - где-то в ntdll). В чем здесь дело?

Посмотри на каком адресе затык происходит и что там. Раз это ntdll, то большинство API она в ядро перенаправляет. Т.е. затык, возможно, происходит при попытке перехода в режим ядра INT 2E для NT/2000 или SYSENTER для XP. Иначе получится, что отладчиком третьего кольца можно ядро дебужить. Вобщем смотри, что по этому адресу.