Я локально определяю NMHDR структуру.
Вместе с сообщением WM_NOTIFY приходит lParam, содержащий адрес такой же, как я понял, но уже заполненой структуры.
Как мне поместить в мою пустую локальную структуру NMHDR уже заполненную структуру, адрес которой в lParam?
Простите за ламеризм.

Получить доступ к полям возвращенной структуры можно так:
mov edx,lParam
mov eax,[edx.NMHDR].hwndFrom

Можно при помощи MemCopy скопировать кусок памяти начинающийся с адреса, указанного в lParam по адресу addr <твоя структура> и соответственно длина куска sizeof NMHDR. Или API - CopyMemory.

Действительно ламерский вопрос. Разобрался уже сам.
.elseif eax==WM_NOTIFY
mov ecx,lParam
mov eax,(NMHDR PTR [ecx]).code
cmp eax,NM_RCLICK
;...

NoName
„Как мне поместить в мою пустую локальную структуру NMHDR“
Не верно Ваша структура не пустая, она заполнена мусором, который находится в стеке от предыдущих процедур.