Кто знает как воспользоваться
invoke InternetSetOption, NULL,\
INTERNET_OPTION_PROXY, addr InetProxyNew,\
addr sizeINTERNET_PROXY_INFO

чтобы все вновь открытые IE брали настройки и направлялись через мой проксик.
Эта функция возвращается нормально, но при просмотре настроек IE ничего не меняется