Если под словом "грузиться" имеется ввиду, что система будет вызывать DllMain,то обязательно, но только если она уже не сидит в процессе - тогда нет. И еще
LoadLibraryEx,,DONT_RESOLVE_DLL_REFERENCES
или
LoadLibraryEx,,LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE
тоже не будет.

Если под словом "грузиться" имеется ввиду, будет ли загружена страница на которой находится код DllMain, то возможны варианты.