А где в SoftIce смотрят сообщения(в смысле в каком окне),
которые выводит драйвер.
Я делаю так:
DbgBreakPoint();
DbgPrint("message");
Правильно?

DbgPrint выводит сообщение в консоль SoftIce, т.е. где команды набираются.

Я пойду еще немного дальше, чем Dragon. DbgPrint скатывается к int 2D - а прерывание 2d зарезервировано MS за системным отладчиком. Айс хватает 2d и, соответственно, может ловить все отладочные сообщения.